Фрактальный анализ форекс: сущность, история, преимущества
Движения цены на Форекс не подчиняются линейным описаниям, они периодически носят случайный хаотичный характер (при наличии высокой ликвидности), либо жестко детерминированы действиями сильных игроков. В любом из этих случаев наблюдаются связи, несколько нестандартные для непосвященных, между прошлой историей и будущими колебаниями. За основу берется некоторая сущность, своеобразный паттерн (фрактал), являющийся отправной точкой для понимания структуры. Фрактальный анализ форекс является относительно новым анализом, но уже получившим признание. Он дает возможность определять значительное число входов при разумных рисках.
Сущность фрактального анализа
Ключевым моментом является определение “фрактала”. Им являются пять соседних смежных свечей, средняя из которых имеет наибольшее и (или) наименьшее значение по максимуму и (или) минимуму. Такие значения являются экстремальными на промежутке в пять периодов текущего таймфрейма. Цена достаточно продолжительное время колебалась в определённом коридоре, но на этих значениях фактически проявили себя сильные трейдеры, которые не пускали цену выше/ниже. Здесь определяются классические горизонтальные уровни, работа с которыми уже более привычна и понятна. При чем на одном фрактале на средней свече могут быть сразу оба уровня (верхний, нижний), если она соответствует описанным требованиям.
Для трейдинга нужно формирование следующей картины:
- Фрактальный сигнал (формирование фрактала, например, вверх);
- Фрактальный стоп, фрактал обратный (вниз в нашем случае);
- Пробитие любого из двух фракталов (на этот уровень устанавливаются стоповые ордера);
- Выставление стоп-лосса на противоположный фрактал.
Конструкция фрактального анализа определяет сущность рынка в виде небольшого коридора с заранее обозначенными границами. Выход из него (пробитие) означает смену тенденции и начало нового движения. С высокой вероятностью движения большого.
История фрактального анализа
На практике в распространенном Метатрейдере популярность получили идеи лишь одного разработчика системы — Билла Вильямса. Его система включает несколько встроенных в платформу индикаторов, определяющих по сути трендовые входы со всеми присущими стратегии достоинствами и минусами. Родоначальником же фрактального анализа считается Бенуа Мандельброт. В России тоже есть ученые, многое сделавшие для данной теории. Алексей Алмазов сумел математически доказать эффективность и обоснованность такого подхода, плюс — разработал свои новые понятия, термины в теории.
Преимущества торговли по фракталам
Определенным крайне важным преимуществом является то, что анализ фактически объединяет несколько видов подходов. Формирование фракталов большинстве случаев совпадает с началом/окончанием волны по теории Элиота. Также они могут считаться теми самыми локальными максимумами и минимумами о которых писал Ларри Уильямс.
Преимуществом торговли для практического трейдинга являются:
- изначально жестко детерминированный стоп;
- возможность зарабатывать при глобальных трендах неограниченные прибыли.
Речь идет именно о трендах глобальных, т.к. чем выше таймфрейм, тем сильнее и фрактал. Но одновременно с этим мы видим, что на таких таймфреймах тренды выражены наиболее ярко.