Трейдер Бен Уорвик: особенности торговли
Бен Уорвик – любитель фундаментального анализа и торговли по новостям. Он создал собственную методику, называемую «событийным трейдингом». Бен познакомился с торговлей на финансовых рынках, когда получал степень MBA в университете Северной Каролины. В то время он узнал про явление, называемое «неожиданно объявленной доходностью». Суть его заключалась в том, что если СМИ резко объявляли о высокой доходности какой-то акции, то восходящий тренд продолжался еще два месяца.
Уорвик утверждает, что многие менеджеры инвестиционных фондов до сих пор используют явление в торговле. Он решил проверить, справедлив ли этот эффект для фьючерсного рынка. Свой метод Уорвик разрабатывал в течение шести лет и полностью его изложил в книге «Event Trading: Profiting from Economic Reports and Short-Term Market Inefficiencies».
Особенность метода
Через некоторое время метод развился в целую торговую систему, позволяющей обдуманно подходить к трейдингу, минимизировав эмоциональный фактор, но учитывая рыночные настроения. Он говорил, что нет необходимости следить за трендом. Его интересовала только скорость реакции рынка на публикуемые в средствах массовой информации сведения. Его торговая стратегия имеет нелинейный характер.
Пример событийного трейдинга – данные о корреляции между занятостью населения и рынком облигаций. Для Уорвика такая заметка будет означать следующее: если после ее публикации начнется гонка между покупателями и продавцами, и по итогам дня рынок закроется в верхней пятой части диапазона движения котировок за этот период, это сигнал к покупке актива.
При этом он не рекомендовал покупать или продавать финансовые инструменты сразу после публикации новости, поскольку реакция не всегда предсказуемая. Вполне возможно начало медвежьей тенденции, в то время как трейдер ожидал взлета котировок. Если по итогам дня эта же публикация приводит к закрытию рынка в нижних 20 процентах диапазона, это служит сигналом к продаже.
При этом Уорвик не любит интрадей-трейдинг, его сделки обычно заключаются сроком до 5 дней.
В ходе исследований Бен определил сообщения, которые оказывают наибольшее влияние на динамику изменения котировок. Сейчас поздний этап подъема экономики, когда самое весомое воздействие на рынок облигаций оказывают товары длительного пользования и отчеты о занятости населения.
Трейдер утверждал, что если рынок движется вверх и выходит медвежья новость, то необходимо заключать длинные сделки, если случается компенсационное падение. Дело в том, что одного события зачастую недостаточно, чтобы изменить направление тренда. Рынок требует времени, чтобы отреагировать на публикуемую информацию.
Бен Уорвик считал, что необходимо выполнять домашнее задание, вести статистику и понимать, кто сформировал неэффективность рынка. Нужно стараться опережать рынок и искать те рыночные ситуации, которые можно использовать для извлечения максимальной прибыли.
Добавить комментарий