Индикатор волатильности ATR
Одно из важнейших понятий, которое нужно знать для качественной торговли на финансовых рынках – волатильность. Это степень изменчивости рынка. От нее зависит то, сколько денег можно заработать на рынке и какая вероятность потери депозита. Измерить волатильность можно с помощью индикатора ATR. Он довольно популярный, почти в любой торговом терминале он есть.
В основном инструмент используется для выставления стоп-лосса и тейк-профита или в качестве фильтра. Также ATR дает возможность определять вероятность изменения тенденции, которая влияет на показания индикатора.
Описание инструмента
Чем больше значение показывает инструмент, тем более выражена возможность разворота тренда. Значения инструмента рассчитываются следующим образом: ATR = SMA(TR,N), где TR – истинный диапазон, N – период усреднения, SMA – простой мувинг. Сам истинный диапазон рассчитывается по формуле: True Range = Max(High[1]-Low[1]; High[1] — Close[2]; Close[2]-Low[1]). Таким образом, чтобы узнать значение индикатора ATR, необходимо определить истинный диапазон, и из него узнать скользящее среднее.
Индикатор имеет всего одну настройку: период усреднения. Стандартно установлено значение 14. Его лучше не менять новичку.
Использование в качестве фильтра тренда
ATR являет собой прекрасный фильтр тренда. Чтобы его использовать в этом качестве, необходимо установить на график этого инструмента технического анализа срединную линию. Если она пробивается, это говорит о выраженных ценовых колебаниях. Инструмент не имеет отрицательных значений, равно как и конкретной срединной линии. Их необходимо определить самостоятельно, основываясь на нынешней рыночной ситуации.
Рекомендуется использовать в качестве срединной линии медленную скользящую среднюю. Пока значение индикатора ниже мувинга, волатильность низкая. Если же ATR среднюю пробивает по направлению вверх, на рынке наблюдается существенное ценовое движение (вверх или вниз). И также некоторые трейдеры советуют использовать индикатор на разных временных отрезках, например, часовом и дневном. Если движение линии индикатора такое же, то сила сигнала выше.
Если используется торговая стратегия, которая базируется на возврате к среднему значению, рекомендуется использовать ATR с периодом 14 свечей и мувинг с периодом в 100 свечей. Можно к показаниям индикатора ATR применить инструмент Envelopes с периодом 240. Если линия инструмента разместилась ниже «конвертного» индикатора, это указывает на низкую волатильность. Если же канал пробивается по направлению вверх, это указывает на резкое увеличение волатильности.
Использование для выхода из рынка
Очень много трейдеров используют волатильность как показатель для установления стоп-ордеров. Удобно использовать индикатор для установления трейлинг-стопа. В таком случае значение плавающего стопа автоматически адаптируется под нынешнюю рыночную волатильность.
Также программисты могут написать скрипт, позволяющий менять автоматически значение трейлинга в зависимости от волатильности.
Добавить комментарий